Del 6(7) Stochastic

Del 6(7) Stochastics

I slutet av 1950-talet, utvecklade George C. Lane, stochasticsmodellen.

Det är en momentummodell som visar slutkursens läge i förhållande till kursens högsta/lägsta område för en bestämd tidsperiod.
Slutkurser som konsekvent befinner sig i den övre delen av kursområdet, betyder att det finns ett köptryck och slutkurser som befinner sig i den nedre delen av området, betyder att det finns ett säljtryck i aktien.

Ett 14 dagars %K (d.v.s. 14 dagars stochasticsoscillator) använder den senaste
slutkursen, den högsta toppkursen och den lägsta bottenkursen under de senaste 14 dagarna. Beroende på vilken känslighet man vill uppnå, kan man ändra på perioden till t.ex. 10 eller 20 dagar o.s.v..
Precis som med RSI har 14 dagar blivit ett populärt tal att använda också för stochastics.

Tre sätt att tolka Stochastic

1. När kurvan går ned under och sedan bryter upp över 20 igen, så genereras en
köpsignal. När kurvan går upp över och sedan bryter ner under 80 igen, så genereras en säljsignal.

Värden under 20 = Aktien är översåld.

Värden över 80 = Aktien är överköpt.

Den här metoden fungerar bra när aktien konsoliderar och bäst när den kombineras med metod 2.

Observera att stochastic inte fungerar i stark trend.

2. Köp- och säljsignaler genereras också när den korta kurvan skär %K kurvan.
Tyvärr så genereras alltför många signaler (pisksnärtar) för att man ska kunna agera utan alltför stora courtageförluster.

3. Den mest tillförlitliga signalen är divergens när stochastic når upp över 80. Vänta på att divergens skall utvecklas och avvakta sedan ett fall under 80. Detta betyder vanligen att en dubbel dipp måste utvecklas ned under 80 och att säljsignalen kommer på den andra dippen. Köpsignalen kommer på samma sätt vid 20 och innebär vanligen att en köpare måste ignorera den första brytningen över 20 efter att den positiva divergensen har utvecklats.

Teknisk analys. 1-7

1. Bollingerband
2. Fibonacci
3. Medelvärde
4. Momentum
5. RSI
6. Stochastics
7. On Balance Volume